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RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

11,122

-0.01하락 (-%)

주당 시장가격

11,100

+50상승 (0.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

364

순 자산 규모

517

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960)
KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 51,718,640,385
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,100
※ 전 영업일 종가 기준
11,122 364
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960)
KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
51,718,640,385 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,100
※ 전 영업일 종가 기준
11,122
거래량(주)
364
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_240514 78.38
2 스왑(메리츠증권)_240703 21.62
3 [USD] 예금 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.44 1.81 6.07 13.60 - 10.60 10.35
비교지수 0.30 1.68 6.38 14.01 - 10.96 10.55
초과성과 0.14 0.13 -0.31 -0.42 - -0.37 -0.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 11,100 0.452상승 11,122.31 0.376상승
2024.07.18 11,050 0.045상승 11,080.57 0.029상승
2024.07.17 11,045 -0.674하락 11,077.33 -0.230하락
2024.07.16 11,120 0.497상승 11,102.96 0.196상승
2024.07.15 11,065 0.045상승 11,081.2 0.246상승
2024.07.12 11,060 0.317상승 11,053.94 0.072상승
2024.07.11 11,025 -0.406하락 11,045.9 -0.411하락
2024.07.10 11,070 -0.090하락 11,091.54 0.239상승
2024.07.09 11,080 0.226상승 11,065.08 -0.078하락
2024.07.08 11,055 0.272상승 11,073.79 0.246상승
2024.07.05 11,025 -0.090하락 11,046.54 -0.007하락
2024.07.04 11,035 -0.764하락 11,047.35 -0.718하락
2024.07.03 11,120 0.451상승 11,127.34 0.325상승
2024.07.02 11,070 0.362상승 11,091.22 0.689상승
2024.07.01 11,030 0.227상승 11,015.23 0.203상승
2024.06.28 11,005 -0.676하락 10,992.87 -0.641하락
2024.06.27 11,080 -0.180하락 11,063.9 -0.194하락
2024.06.26 11,100 0.452상승 11,085.42 0.101상승
2024.06.25 11,050 -0.405하락 11,074.22 -0.063하락
2024.06.24 11,095 0.090상승 11,081.3 0.065상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_240514 KRYZTRSE5E04 87,181,909.18 78.38 87,181,909
2 스왑(메리츠증권)_240703 KRYZTRSE7306 24,041,133.35 21.62 24,041,133
3 [USD] 예금 USDDPT000000 -0.11 - -160

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.22 KR7455960005 메리츠증권 자금공여형 51,718,640,385 11,210,487,573 12,034,960,000 107.35 - -
2024.07.22 KR7455960005 키움증권 자금공여형 51,718,640,385 40,030,331,773 40,390,047,400 100.9 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.19 키움증권 주식 KR7005930003 40,775,843,680 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7289260002 172,664,940 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7419890009 152,042,880 KRW
2024.07.19 키움증권 주식 KR7449780006 467,830,720 KRW
2024.07.19 메리츠증권 주식 KR7423160001 12,031,600,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-22 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
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